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1. WO2016118939 - SEGMENTATION ET STRATIFICATION DE PORTEFEUILLES COMPOSITES DE TITRES DE PLACEMENT

Numéro de publication WO/2016/118939
Date de publication 28.07.2016
N° de la demande internationale PCT/US2016/014642
Date du dépôt international 23.01.2016
CIB
G06Q 40/06 2012.01
GPHYSIQUE
06CALCUL; COMPTAGE
QSYSTÈMES OU MÉTHODES DE TRAITEMENT DE DONNÉES, SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION; SYSTÈMES OU MÉTHODES SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION, NON PRÉVUS AILLEURS
40Finance; Assurance; Stratégies fiscales; Traitement des impôts sur les sociétés ou sur le revenu
06Investissement, p.ex. instruments financiers, gestion de portefeuille ou gestion de fonds
CPC
G06Q 40/06
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
06Investment, e.g. financial instruments, portfolio management or fund management
Déposants
  • RIGGS, Rory [US]/[US]
Inventeurs
  • RIGGS, Rory
  • REMMEL, Harmon
  • GOLDMAN, Daniel
  • SILKWORTH, Christopher
  • CHANDLER, Jonathan
  • FIFIELD, James
  • FULLER, Adelaide
  • SANDYS, Sean
  • MARIUS, Gabriel
  • FINN, Mark
Mandataires
  • DIENWIEBEL, Thomas
Données relatives à la priorité
14/604,19723.01.2015US
14/801,77516.07.2015US
PCT/US2015/01276223.01.2015US
Langue de publication anglais (EN)
Langue de dépôt anglais (EN)
États désignés
Titre
(EN) SEGMENTATION AND STRATIFICATION OF COMPOSITE PORTFOLIOS OF INVESTMENT SECURITIES
(FR) SEGMENTATION ET STRATIFICATION DE PORTEFEUILLES COMPOSITES DE TITRES DE PLACEMENT
Abrégé
(EN)
A stratified or segmented composite portfolio can be formed by selecting a group of investment securities, stratifying or segmenting them according to attributes that correlate to a specific asset risk, and assigning relative portfolio weights to the components based on their stratified or segmented positions. The attributes are selected from a universe of possible values. Further positive and negative biases can be applied at any arbitrary point or position, including to individual assets, groups of arbitrarily selected assets, or arbitrary positions.
(FR)
La présente invention concerne un procédé selon lequel un portefeuille composite segmenté ou stratifié peut être formé par la sélection d'un groupe de titres de placement, entraînant leur stratification ou leur segmentation conformément à des attributs qui sont en corrélation avec un risque d'actifs spécifiques, et l'attribution de pondérations de portefeuille relatives aux composants sur la base de leurs positions stratifiées ou segmentées. Les attributs sont sélectionnés parmi un domaine de valeurs possibles. En outre, des écarts systématiques positifs et négatifs peuvent être appliqués à n'importe quel point ou position arbitraire, y compris à des actifs individuels, des groupes d'actifs sélectionnés de manière arbitraire, ou des positions arbitraires.
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