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Paramétrages

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1. WO2005008424 - PROCEDE D'OPTIMISATION D'UN PORTEFEUILLE FINANCIER FAISANT INTERVENIR UNE DISTRIBUTION LEPTOCURTIQUE PARAMETRIQUE

Numéro de publication WO/2005/008424
Date de publication 27.01.2005
N° de la demande internationale PCT/US2004/022357
Date du dépôt international 09.07.2004
Demande présentée en vertu du Chapitre 2 11.02.2005
CIB
G06Q 40/00 2006.01
GPHYSIQUE
06CALCUL; COMPTAGE
QSYSTÈMES OU MÉTHODES DE TRAITEMENT DE DONNÉES, SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION; SYSTÈMES OU MÉTHODES SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION, NON PRÉVUS AILLEURS
40Finance; Assurance; Stratégies fiscales; Traitement des impôts sur les sociétés ou sur le revenu
CPC
G06Q 40/00
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
G06Q 40/04
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
04Exchange, e.g. stocks, commodities, derivatives or currency exchange
G06Q 40/06
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
06Investment, e.g. financial instruments, portfolio management or fund management
Déposants
  • FINANALYTICA, INC. [US/US]; 7031 Second Ave NW Seattle, Washington 98117, US (AllExceptUS)
  • RACHEV, Svetlozar [US/US]; US (UsOnly)
  • RACHEVA-IOTOVA, Boryana [BG/BG]; BG (UsOnly)
  • STOYANOV, Stoyan [BG/BG]; BG (UsOnly)
  • MARTIN, Richard [US/US]; US (UsOnly)
Inventeurs
  • RACHEV, Svetlozar; US
  • RACHEVA-IOTOVA, Boryana; BG
  • STOYANOV, Stoyan; BG
  • MARTIN, Richard; US
Mandataires
  • INOUYE, Patrick Joseph Sus; 810 Third Avenue Ste 258 Seattle, Washington 98104, US
Données relatives à la priorité
60/486,34511.07.2003US
Langue de publication anglais (EN)
Langue de dépôt anglais (EN)
États désignés
Titre
(EN) PROVIDING OPTIMIZATION OF A FINANCIAL PORTFOLIO USING A PARAMETRIC LEPTOKURTIC DISTRIBUTION
(FR) PROCEDE D'OPTIMISATION D'UN PORTEFEUILLE FINANCIER FAISANT INTERVENIR UNE DISTRIBUTION LEPTOCURTIQUE PARAMETRIQUE
Abrégé
(EN)
A system (10) and method (40) for providing optimization of a financial portfolio (20) using a parametric leptokurtic distribution (47) is presented. One or more risk factors (28) associated with a plurality of financial assets (26) maintained in a portfolio (20) and applicable over at least one time horizon (45) are provided. A subordinated parametric distribution model (47) having leptokurtic behaviors is specified for the risk factors (28) with a measurement of risk expressed as a function of expected tail loss (31) for a significance level or quantile (46). The subordinated distribution model (47) is applied at each such time horizon (45) to determine a distribution of the risk factors (28) for the financial assets (26). Portfolio weights (32) providing a substantially maximum risk adjusted return (33) for the portfolio (20) are determined.
(FR)
L'invention concerne un système (10) et un procédé (40) d'optimisation d'un portefeuille financier (20) faisant intervenir une distribution leptocurtique paramétrique (47). Un ou plusieurs facteurs de risque (28) associés à une pluralité d'actifs financiers (26) contenus dans un portefeuille et applicables sur au moins un horizon temporel (45) interviennent également. Un modèle de distribution paramétrique subordonné (47) présentant des comportements leptocurtiques est spécifié pour les facteurs de risque (28), une mesure de risque étant exprimée en tant que fonction de pertes finales prévues (31) pour un niveau d'importance ou un quantile (46). Le modèle de distribution subordonné (47) est appliqué à chaque horizon temporel (45) afin de déterminer une distribution des facteurs de risque (28) pour les actifs financiers (26). Des coefficients de pondération (32) indiquant un retour ajusté de risque maximum (33) pour le portefeuille (20) sont déterminés.
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