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1. (WO2013035344) 時系列データの変化点検出方法及びプログラム、未来の時系列データ値の確率密度分布予測方法及びプログラム
国際事務局に記録されている最新の書誌情報   

Translation翻訳: 原文 > 日本語
国際公開番号:    WO/2013/035344    国際出願番号:    PCT/JP2012/005697
国際公開日: 14.03.2013 国際出願日: 07.09.2012
IPC:
G06Q 40/04 (2012.01), G06Q 90/00 (2006.01)
出願人: Tokyo Institute of Technology [JP/JP]; 2-12-1, Ookayama, Meguro-ku, Tokyo 1528550 (JP) (米国を除く全ての指定国).
TAKAYASU, Misako [JP/JP]; (JP) (米国のみ).
YURA, Yoshihiro [JP/JP]; (JP) (米国のみ).
NAKAMURA, Kazuyuki [JP/JP]; (JP) (米国のみ)
発明者: TAKAYASU, Misako; (JP).
YURA, Yoshihiro; (JP).
NAKAMURA, Kazuyuki; (JP)
代理人: IEIRI, Takeshi; HIBIKI IP Law Firm, Asahi Bldg. 10th Floor, 3-33-8, Tsuruya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2210835 (JP)
優先権情報:
2011-196512 08.09.2011 JP
2012-050819 07.03.2012 JP
発明の名称: (EN) METHOD AND PROGRAM FOR DETECTING CHANGE-POINT OF TIME SERIES DATA, AND METHOD AND PROGRAM FOR PREDICTING PROBABILITY DENSITY DISTRIBUTION OF FUTURE TIME-SERIES DATA VALUES
(FR) PROCÉDÉ ET PROGRAMME DE DÉTECTION D'UN POINT DE VARIATION DE DONNÉES DE SÉRIES TEMPORELLES, ET PROCÉDÉ ET PROGRAMME DE PRÉDICTION D'UNE DISTRIBUTION DE DENSITÉ DE PROBABILITÉ DE FUTURES VALEURS DE DONNÉES DE SÉRIES TEMPORELLES
(JA) 時系列データの変化点検出方法及びプログラム、未来の時系列データ値の確率密度分布予測方法及びプログラム
要約: front page image
(EN)The present invention applies the particle filter method to a PUCK model that is for calculating the real market price P(t+1) at time(t), which is determined by the real market price P(t) and a median price PM(t). First, particles having parameters are generated, said parameters indicating the states of the PUCK model and each of which having different values, to obtain a probability density function of the parameters. Then, likelihood of each of the particles is evaluated, and resampling of the particles is executed according to the likelihood, as follows. A random number is generated and this random number is compared to a prescribed value, and when the random number is greater than the prescribed value, a particle is regenerated according to a probability density function such as a normal distribution that has the parameter value of the model at time (t) as the average value thereof, and when the random number is less than the prescribed value, a particle is regenerated using a uniform distribution as the probability density function. A series of these processes is to be continued.
(FR)La présente invention concerne l'application du procédé de filtrage de particules à un modèle PUCK destiné à calculer la valeur marchande réelle P(t+1) au temps (t), qui est déterminée à partir de la valeur marchande réelle P(t) et d'un prix médian PM(t). Des particules ayant certains paramètres sont tout d'abord générées, lesdits paramètres indiquant les états du modèle PUCK, chacun d'entre eux ayant des valeurs différentes, afin d'obtenir une fonction de densité de probabilité des paramètres. La vraisemblance de chacune des particules est ensuite évaluée et un ré-échantillonnage des particules est exécuté en fonction de la vraisemblance, comme indiqué ci-après. Un nombre aléatoire est généré et ce nombre aléatoire est comparé à une valeur prescrite et lorsque le nombre aléatoire est supérieur à la valeur prescrite, une particule est régénérée conformément à une fonction de densité de probabilité telle qu'une distribution normale dont la valeur de paramètre du modèle au temps (t) est sa valeur moyenne, et lorsque le nombre aléatoire est inférieur à la valeur prescrite, une particule est régénérée en utilisant une distribution uniforme en tant que fonction de densité de probabilité. Une série de processus de ce type est ensuite poursuivie.
(JA) 本発明は、真の市場価格P(t)と中心価格P(t)とによって決まる時刻(t)での真の市場価格P(t+1)を算出するPUCKモデルに粒子フィルタ法を適用する。まず、異なる値を有するPUCKモデルの状態を表すパラメータを持つ粒子群を生成することによりパラメータの確率密度関数を得る。次にそれぞれの粒子の適応度を評価し、適合度に応じて粒子を次のように再サンプリングする。乱数を生成し、所定の値とこの乱数とを比較し、乱数が所定の値よりも大きい場合には、時刻(t)でのモデルのパラメータ値を平均値とする正規分布等の確率密度関数にしたがって粒子を再生成し、乱数が所定の値よりも小さい場合には、一様分布を確率密度関数として粒子を再生成する。これらの一連の作業を継続する。
指定国: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
ユーラシア特許庁(EAPO) (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM)
欧州特許庁(EPO) (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)
アフリカ知的所有権機関(OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
国際公開言語: Japanese (JA)
国際出願言語: Japanese (JA)