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1. WO2020005954 - SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE TARIFICATION DE VALEUR D'ACTIF NET DE CONTINGENCE

Numéro de publication WO/2020/005954
Date de publication 02.01.2020
N° de la demande internationale PCT/US2019/039004
Date du dépôt international 25.06.2019
CIB
G06Q 40/04 2012.01
GPHYSIQUE
06CALCUL; COMPTAGE
QSYSTÈMES OU MÉTHODES DE TRAITEMENT DE DONNÉES, SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION; SYSTÈMES OU MÉTHODES SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION, NON PRÉVUS AILLEURS
40Finance; Assurance; Stratégies fiscales; Traitement des impôts sur les sociétés ou sur le revenu
04Opérations boursières, p.ex. actions, marchandises, produits dérivés ou change de devises
G06Q 40/00 2012.01
GPHYSIQUE
06CALCUL; COMPTAGE
QSYSTÈMES OU MÉTHODES DE TRAITEMENT DE DONNÉES, SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION; SYSTÈMES OU MÉTHODES SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION, NON PRÉVUS AILLEURS
40Finance; Assurance; Stratégies fiscales; Traitement des impôts sur les sociétés ou sur le revenu
CPC
G06Q 40/04
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
04Exchange, e.g. stocks, commodities, derivatives or currency exchange
Déposants
  • JPMORGAN CHASE BANK, N. A. [US]/[US]
Inventeurs
  • FETRAT, Farhad
  • PATIL, Amit
  • GOKHALE, Jayant, V.
  • CHERNOVETSKY, Eugene
  • PURICELLI, David II
  • TRIVETT, Kirk
  • BARRY, Mary-frances
  • BRAKONIECKI, Mark
  • BURGESS, Samantha
  • KRISHNASWAMY, Shankaran
  • KOSARAJU, Sreeram, C.
  • WOLSKI, Wojtek
  • SHANAHAN, Alec
  • GANDHI, Sunita
Mandataires
  • KING, Robert, A.
Données relatives à la priorité
62/689,36825.06.2018US
Langue de publication anglais (EN)
Langue de dépôt anglais (EN)
États désignés
Titre
(EN) SYSTEMS AND METHODS FOR CONTINGENCY NET ASSET VALUE PRICING
(FR) SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE TARIFICATION DE VALEUR D'ACTIF NET DE CONTINGENCE
Abrégé
(EN)
Systems and methods for contingency NAY pricing are disclosed. In one embodiment, in an information processing apparatus comprising at least one computer processor, a method for contingency Net Asset Value (cNAV) pricing may include (1) receiving a daily Net Asset Value (NAV) for a fund and performance data for a plurality of benchmarks; (2) selecting one of the plurality of benchmarks that has a benchmark performance that is similar to a fund performance of the fund for a period of time; (3) determining a correlation factor between the fund performance and the selected benchmark performance; and (4) calculating a cNAV based on a prior day's NAV for the fund, a movement for the selected benchmark, and the correlation factor in response to a daily NAV for the fund being unavailable.
(FR)
L'invention concerne des systèmes et des procédés de tarification NAY de contingence. Dans un mode de réalisation, dans un appareil de traitement d'informations comprenant au moins un processeur informatique, un procédé de tarification de valeur d'actif net de contingence (cNAV) peut comprendre (1) la réception d'une valeur d'actif net (NAV) quotidienne pour un fonds et des données de performance pour une pluralité de références; (2) la sélection de l'une de la pluralité de références qui a une performance de référence qui est semblable à une performance de fonds du fonds pendant une période de temps; (3) la détermination d'un facteur de corrélation entre les performances de fonds et les performances de référence sélectionnées; et (4) le calcul d'un cNAV sur la base d'un NAV de jour antérieur pour le fonds, d'un mouvement pour la référence sélectionnée, et du facteur de corrélation en réponse à un NAV quotidien pour le fonds qui n'est pas disponible.
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