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1. (WO2017212651) SYSTÈME DE GESTION DU RISQUE
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N° de publication :    WO/2017/212651    N° de la demande internationale :    PCT/JP2016/067436
Date de publication : 14.12.2017 Date de dépôt international : 10.06.2016
CIB :
G06Q 40/02 (2012.01)
Déposants : NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. [JP/JP]; 1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 1000004 (JP)
Inventeurs : ITO, Hiroshi; (JP).
HOKAZONO, Yasunori; (JP)
Mandataire : TSUTSUI & ASSOCIATES; 3F, Shinjuku Gyoen Bldg., 3-10, Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600022 (JP)
Données relatives à la priorité :
Titre (EN) RISK MANAGEMENT SYSTEM
(FR) SYSTÈME DE GESTION DU RISQUE
(JA) リスク管理システム
Abrégé : front page image
(EN)The present invention is a risk management system which measures counterparty credit risk exposure with the SA-CCR with regard to a derivative transaction of a financial institution, said risk management system being applicable with respect to an existing system while ensuring independence and scalability thereupon. Provided is a risk management system comprising: a pattern table 347 which, for each type of product relating to a derivative transaction, defines, by a combination of logic parts which are formed from mathematical formulae for respectively computing principal, delta, and MF, a logic pattern for computing an add-on for each asset class in a PFE computation; and a PFE add-on computation unit 341 which refers to the pattern table 347 according to the product type and acquires the corresponding logic pattern, and computes the PFE add-on. Then, by the SA-CCR, the risk management system computes the PFE on the basis of the computed PFE, and computes RC, and on the basis of the PFE and RC, computes EAD.
(FR)La présente invention concerne un système de gestion du risque qui mesure une exposition de risque de crédit de contrepartie avec le SA-CCR par rapport à une transaction dérivative d’une institution financière, ledit système de gestion du risque étant applicable par rapport à un système existant tout en assurant son indépendance et sa mise à l’échelle. L’invention concerne un système de gestion du risque comprenant : une table de schémas (347) qui, pour chaque type de produits portant sur une transaction dérivative, définit, par une combinaison de parties logiques qui sont formées à partir de formules mathématiques pour le calcul respectif du principal, du delta, et du MF, un schéma logique de calcul d’un ajout pour chaque classe de bien dans un calcul de PFE ; et une unité de calcul (341) d’ajout de PFE qui fait référence à la table de schémas (347) en fonction du type de produit et acquiert le schéma logique correspondant, et calcule l’ajout de PFE. Alors, au moyen du SA-CCR, le système de gestion de risque calcule le PFE sur la base du PFE calculé, et calcule le RC, et sur la base du PFE et du RC, calcule l’EAD.
(JA)既存システムに対して独立性、拡張性を確保しながら適用可能な、SA-CCRにより金融機関のデリバティブ取引におけるカウンターパーティーの信用リスクエクスポージャーを計測するリスク管理システムである。デリバティブ取引に係る商品の種類毎に、元本、デルタ、MFをそれぞれ算出するための計算式からなるロジックパーツの組み合わせにより、PFEの算出におけるアセットクラス毎のアドオンを算出するためのロジックパターンを定義したパターンテーブル347と、商品の種類に応じてパターンテーブル347を参照して対応するロジックパターンを取得し、PFEのアドオンを算出するPFEアドオン算出部341とを有する。そして、SA-CCRにより、算出されたPFEのアドオンに基づいてPFEを算出し、また、RCを算出して、PFEとRCに基づいてEADを算出する。
États désignés : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Office eurasien des brevets (OEAB) (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM)
Office européen des brevets (OEB) (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Langue de publication : japonais (JA)
Langue de dépôt : japonais (JA)