Recherche dans les collections de brevets nationales et internationales

1. (WO2017212651) SYSTÈME DE GESTION DU RISQUE

Pub. No.:    WO/2017/212651    International Application No.:    PCT/JP2016/067436
Publication Date: Fri Dec 15 00:59:59 CET 2017 International Filing Date: Sat Jun 11 01:59:59 CEST 2016
IPC: G06Q 40/02
Applicants: NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD.
株式会社野村総合研究所
Inventors: ITO, Hiroshi
伊藤 博
HOKAZONO, Yasunori
外園 康智
Title: SYSTÈME DE GESTION DU RISQUE
Abstract:
La présente invention concerne un système de gestion du risque qui mesure une exposition de risque de crédit de contrepartie avec le SA-CCR par rapport à une transaction dérivative d’une institution financière, ledit système de gestion du risque étant applicable par rapport à un système existant tout en assurant son indépendance et sa mise à l’échelle. L’invention concerne un système de gestion du risque comprenant : une table de schémas (347) qui, pour chaque type de produits portant sur une transaction dérivative, définit, par une combinaison de parties logiques qui sont formées à partir de formules mathématiques pour le calcul respectif du principal, du delta, et du MF, un schéma logique de calcul d’un ajout pour chaque classe de bien dans un calcul de PFE ; et une unité de calcul (341) d’ajout de PFE qui fait référence à la table de schémas (347) en fonction du type de produit et acquiert le schéma logique correspondant, et calcule l’ajout de PFE. Alors, au moyen du SA-CCR, le système de gestion de risque calcule le PFE sur la base du PFE calculé, et calcule le RC, et sur la base du PFE et du RC, calcule l’EAD.