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1. (WO2013070567) DÉTERMINATION DE LA TAILLE D'UN FONDS DE GARANTIE DE SWAP SUR DÉFAILLANCE DE CRÉDIT
Dernières données bibliographiques dont dispose le Bureau international   

N° de publication :    WO/2013/070567    N° de la demande internationale :    PCT/US2012/063644
Date de publication : 16.05.2013 Date de dépôt international : 06.11.2012
CIB :
G06Q 40/00 (2012.01)
Déposants : CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. [US/US]; 20 S. Wacker Drive Chicago, IL 60606 (US)
Inventeurs : SHAH, Pavan; (US).
PATEL, Ketan; (US).
WANG, Ziyi; (US).
DEDHIA, Ankeet; (US)
Mandataire : KATZ, James, L.; Lempia Summerfield Katz LLC One N. Lasalle Street, Suite 2900 Chicago, IL 60602 (US)
Données relatives à la priorité :
13/323,436 12.12.2011 US
61/556,930 08.11.2011 US
Titre (EN) DETERMINATION OF A SIZE OF A CREDIT DEFAULT SWAP GUARANTY FUND
(FR) DÉTERMINATION DE LA TAILLE D'UN FONDS DE GARANTIE DE SWAP SUR DÉFAILLANCE DE CRÉDIT
Abrégé : front page image
(EN)A system for determining an amount of a guaranty fund to cover mutual systemic risk of loss among a plurality of entities trading credit default swap ("CDS") instruments using a central counterparty, such as the CME, is disclosed. The disclosed embodiments relate to a system and method for calculating a value, i.e. the size or magnitude, such as in dollars, of a CDS guaranty fund, such as more optimal size thereof, e.g. a size more reflective of the true risk, or each member's contribution thereto, thereby reducing or minimizing the burden on participants while adequately ensuring that risks are covered. The disclosed embodiments utilize a generalized approach to avoid too many risk scenarios while still accounting for all relevant possible portfolio constructions.
(FR)L'invention concerne un système de détermination de la somme d'un fonds de garantie pour protéger contre le risque systémique mutuel de perte entre une pluralité d'entités effectuant des opérations sur des instruments de swap sur défaillance de crédit (« CDS ») à l'aide d'une contrepartie centrale, telle que le CME. Les modes de réalisation de l'invention concernent un système et une méthode de calcul d'une valeur, telle que la taille ou l'importance, en dollars par exemple, d'un fonds de garantie de CDS, telle qu'une taille plus optimale de celui-ci, par exemple la taille reflétant mieux le risque véritable, ou la contribution de chaque membre à celui-ci, ce qui réduit ou minimise la contrainte sur les participants tout en assurant correctement la couverture des risques. Les modes de réalisation de l'invention utilisent une approche généralisée pour éviter un trop grand nombre de scénarios de risque tout en prenant en compte toutes les structures de portfolio possibles et applicables.
États désignés : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Office eurasien des brevets (OEAB) (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM)
Office européen des brevets (OEB) (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Langue de publication : anglais (EN)
Langue de dépôt : anglais (EN)