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Paramétrages

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1. WO2007146576 - PROCÉDÉS ET APPAREIL POUR PROCÉDÉS DE CALCUL DE PROBABILITÉ CONDITIONNELLE ITÉRATIVE POUR INSTRUMENTS FINANCIERS AVEC STRUCTURES DE RÈGLEMENT LIÉES AU CIRCUIT

Numéro de publication WO/2007/146576
Date de publication 21.12.2007
N° de la demande internationale PCT/US2007/069701
Date du dépôt international 25.05.2007
CIB
G06Q 40/00 2006.01
GPHYSIQUE
06CALCUL; COMPTAGE
QSYSTÈMES OU MÉTHODES DE TRAITEMENT DE DONNÉES, SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION; SYSTÈMES OU MÉTHODES SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION, NON PRÉVUS AILLEURS
40Finance; Assurance; Stratégies fiscales; Traitement des impôts sur les sociétés ou sur le revenu
CPC
G06Q 40/06
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
06Investment, e.g. financial instruments, portfolio management or fund management
Déposants
  • HUGHES FEFFERMAN SYSTEMS, LLC [US/US]; c/o The Corporation Trust Company Corporation Trust Center 1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19801, US (AllExceptUS)
Inventeurs
  • HUGHES, Webster; US
  • FEFFERMAN, Charles; US
Mandataires
  • DERNIER, Matthew; Kaplan Gilman Gibson & Dernier LLP 900 Route 9 North Woodbridge, New Jersey 07095, US
Données relatives à la priorité
11/751,18821.05.2007US
60/813,64114.06.2006US
Langue de publication anglais (EN)
Langue de dépôt anglais (EN)
États désignés
Titre
(EN) METHODS AND APPARATUS FOR ITERATIVE CONDITIONAL PROBABILITY CALCULATION METHODS FOR FINANCIAL INSTRUMENTS WITH PATH-DEPENDENT PAYMENT STRUCTURES
(FR) PROCÉDÉS ET APPAREIL POUR PROCÉDÉS DE CALCUL DE PROBABILITÉ CONDITIONNELLE ITÉRATIVE POUR INSTRUMENTS FINANCIERS AVEC STRUCTURES DE RÈGLEMENT LIÉES AU CIRCUIT
Abrégé
(EN)
Methods provide for calculating expected present values and conditional probabilities of future payments of path-dependent rules-based securities or derivative contracts using iterative conditional probability calculation methods.
(FR)
L'invention concerne des procédés et un appareil permettant de calculer des valeurs présentes escomptées et des probabilités conditionnelles de règlements futurs de garanties reposant sur des règles liées au circuit ou des contrats dérivés en utilisant des procédés de calcul de probabilité conditionnelle itérative, consistant à : (a) décomposer un horizon de paiement des garanties ou des contrats dérivés en N incréments temporels des instants t=0 à t=N; (b) initialiser un réseau de variables d'état de valeurs estimées à t=0; (c) appliquer des modèles de probabilité de transition aux valeurs estimées des variables d'état à l'instant t=0 et calculer une distribution de probabilité jointe pour les variables d'état à l'instant t=1; (d) appliquer des modèles de calcul de règlement à la fois aux valeurs t=0 et t=1 des variables d'état et calculer des probabilités et des valeurs présentes escomptées pour les garanties ou les règlements de contrats dérivés se produisant entre l'instant t=0 et l'instant t=1 sur la base de valeurs des variables d'état aux instants t=0 et t=1; (e) répéter les étapes (c) - (d) de manière itérative à chaque instant t et calculer les distributions de probabilité jointe pour les variables d'état, probabilités, et valeurs présentes escomptées pour les garanties ou les règlements de contrats dérivés se produisant entre l'instant t et l'instant t+1 sur la base de valeurs des variables d'état aux instants t et t+1; et (f) totaliser les probabilités et les calculs de valeur présente escomptée dans le temps et les valeurs de variables d'état pour obtenir les valeurs présentes escomptées et les probabilités conditionnelles des règlements futurs des garanties à base de règles liées au circuit ou contrats dérivés.
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