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1. (WO2006116562) PROCEDES ET SYSTEMES PERMETTANT DE REPRODUIRE UN INDICE AVEC DES INSTRUMENTS LIQUIDES
Dernières données bibliographiques dont dispose le Bureau international   

N° de publication :    WO/2006/116562    N° de la demande internationale :    PCT/US2006/015946
Date de publication : 02.11.2006 Date de dépôt international : 24.04.2006
CIB :
G06Q 40/00 (2012.01)
Déposants : LEHMAN BROTHERS INC. [US/US]; C/O CHARLES KWALWASSER, ESQ., 745 Seventh Ave., New York, New York 10019 (US) (Tous Sauf US).
GOULD, Anthony Simon [GB/US]; (US) (US Seulement)
Inventeurs : GOULD, Anthony Simon; (US)
Mandataire : UNDERWOOD, Steven; MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP, 1111 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, District Of Columbia 20004 (US)
Données relatives à la priorité :
60/674,358 22.04.2005 US
Titre (EN) METHODS AND SYSTEMS FOR REPLICATING AN INDEX WITH LIQUID INSTRUMENTS
(FR) PROCEDES ET SYSTEMES PERMETTANT DE REPRODUIRE UN INDICE AVEC DES INSTRUMENTS LIQUIDES
Abrégé : front page image
(EN)In at least one aspect, the invention comprises a method for replicating a first index, comprising: constructing a basket of derivative financial instruments selected to replicate said index; wherein said basket of derivative financial instruments is constructed using key rate duration matching based on a plurality of instruments, and wherein said basket is reconstructed on a periodic basis approximately equal to that on which said index is reconstructed. In another aspect, the invention comprises a method for replicating a portfolio of securities, comprising: constructing a basket of derivative financial instruments selected to replicate said portfolio; wherein said basket of derivative financial instruments is constructed using key rate duration matching based on a plurality of instruments, and wherein said basket is reconstructed on a periodic basis approximately equal to that on which said portfolio is reconstructed.
(FR)Dans un aspect au moins, l'invention concerne un procédé permettant de reproduire un premier indice, lequel procédé consiste à: construire un panier d'instruments financiers dérivés choisis pour reproduire ledit indice; ledit panier d'instruments financiers dérivés étant construit par appariement des durations des taux directeurs sur la base d'une pluralité d'instruments, et ledit panier d'instruments étant reconstruit sur une base périodique plus ou moins égale à celle sur laquelle ledit indice est reconstruit. Selon un autre aspect, l'invention porte sur un procédé permettant de reproduire un portefeuille de valeurs mobilières, qui consiste à: construire un panier d'instruments financiers dérivés choisis pour reproduire ledit portefeuille; ledit panier s'instruments financiers dérivés étant construit par appariement des durations des taux directeurs sur la base d'une pluralité d'instruments, et ledit panier étant reconstruit sur une base périodique plus ou moins égale à celle sur laquelle le portefeuille a été reconstruit.
États désignés : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Office eurasien des brevets (OEAB) (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
Office européen des brevets (OEB) (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Langue de publication : anglais (EN)
Langue de dépôt : anglais (EN)