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1. (WO2004055621) PREVISION DE SCENARIOS, PARTAGE DE RISQUES, ET ECHANGE DE RISQUES OPTIMAUX
Dernières données bibliographiques dont dispose le Bureau international   

N° de publication :    WO/2004/055621    N° de la demande internationale :    PCT/US2003/037553
Date de publication : 01.07.2004 Date de dépôt international : 24.11.2003
CIB :
G06Q 40/00 (2012.01)
Déposants : JAMESON, Joel [US/US]; (US)
Inventeurs : JAMESON, Joel; (US)
Mandataire : SACHAROFF, Adam; Much Shelist Freed Denenberg Ament & Rubenstein, P.C., 191 N. Wacker Drive, Suite 1800, Chicago, IL 60606 (US)
Données relatives à la priorité :
60/429,175 25.11.2002 US
60/514,637 27.10.2003 US
10/696,100 29.10.2003 US
Titre (EN) OPTIMAL SCENARIO FORECASTING, RISK SHARING, AND RISK TRADING
(FR) PREVISION DE SCENARIOS, PARTAGE DE RISQUES, ET ECHANGE DE RISQUES OPTIMAUX
Abrégé : front page image
(EN)An integrated and unified method of statistical-like analysis, scenario forecasting, risking sharing, and risk trading is presented. Variates explanatory of response variates are identified in terms of the 'value of the knowing.' Such a value can be direct economic value. Probabilistic scenarios are generated by multi-dimensionally weighting a dataset. Weights are specified using Exogenous-Forecasted Distributions (EFDs). Weighting is done by a highly improved Iterative Proportional Fitting Procedure (IPFP) that exponentially reduces computer storage and calculations requirements. A probabilistic nearest neighbor procedure is provided to yield fine-grain pinpoint scenarios. A method to evaluate forecasters is presented; this method addresses game-theory issues. All of this leads to the final component: a new method of sharing and trading risk, which both directly integrates with the above and yields contingent risk-contracts that better serve all parties.
(FR)L'invention concerne un procédé intégré et unifié d'analyse de type statistique, de prévision de scénarios, de partage de risques et d'échange des risques. Des variables aléatoires explicatives des variables aléatoires de réponse sont identifiées en termes de « valeur des connaissances ». Cette valeur peut être une valeur économique directe. Des scénarios probabilistes sont générés par pondération multidimensionnelle d'un ensemble de données. Des facteurs de pondération sont spécifiés par distributions prévisionnelles exogènes (EFD). La pondération est effectuée par une procédure d'ajustement proportionnel itératif (IDFP) qui réduit exponentiellement les besoins de stockage informatique et de calculs. Une procédure probabiliste voisine la plus proche est fournie pour produire des scénarios de points identifiés à grain fin. L'invention concerne un procédé d'évaluation des prévisionnistes qui aborde des questions de théorie des jeux. Le nouveau procédé de partage et d'échange des risques décrit produit des contrats de risque de contingent qui servent mieux toutes les parties.
États désignés : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Office eurasien des brevets (OEAB) (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
Office européen des brevets (OEB) (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Langue de publication : anglais (EN)
Langue de dépôt : anglais (EN)