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1. WO2003001325 - OUTIL DE NEGOCIATION A FONCTIONNALITE GAMMA

Numéro de publication WO/2003/001325
Date de publication 03.01.2003
N° de la demande internationale PCT/US2002/019564
Date du dépôt international 18.06.2002
Demande présentée en vertu du Chapitre 2 17.01.2003
CIB
G06Q 40/00 2012.01
GPHYSIQUE
06CALCUL; COMPTAGE
QSYSTÈMES OU MÉTHODES DE TRAITEMENT DE DONNÉES, SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION; SYSTÈMES OU MÉTHODES SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION, NON PRÉVUS AILLEURS
40Finance; Assurance; Stratégies fiscales; Traitement des impôts sur les sociétés ou sur le revenu
CPC
G06Q 40/00
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
G06Q 40/04
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
04Exchange, e.g. stocks, commodities, derivatives or currency exchange
G06Q 40/06
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
06Investment, e.g. financial instruments, portfolio management or fund management
Déposants
  • MORGAN STANLEY [US/US]; 1585 Broadway New York, NY 10036, US
Inventeurs
  • GUIDI, Giovanni; GB
  • PAULETTI, Marco, Stephan; CH
Mandataires
  • MAHON, James, V.; Clifford Chance US LLP 200 Park Avenue New York, NY 10166, US
Données relatives à la priorité
09/885,35220.06.2001US
Langue de publication anglais (EN)
Langue de dépôt anglais (EN)
États désignés
Titre
(EN) GAMMA TRADING TOOL
(FR) OUTIL DE NEGOCIATION A FONCTIONNALITE GAMMA
Abrégé
(EN)
Automated hedging of financial instruments can include the automated generation of orders to hedge a financial exposure associated with a first financial instrument. Hedging orders include buy and sell orders to acquire long and short positions in a hedging instrument having a price movement that is correlated with price movements of the first financial instrument (fig. 1). Long and short positions are acquired to offset modeled changes in value of the first financial instrument (fig 3). Successive hedging orders may be generated.
(FR)
L'invention concerne un procédé informatique destiné à la couverture automatique d'instruments financiers, consistant à générer automatiquement des ordres destinés à couvrir une exposition financière liée à un premier instrument financier (pour couvrir un risque lié à la valeur d'une option, par exemple). Ces ordres de couverture comprennent des ordres d'achat et de vente permettant de prendre des positions longues ou courtes sur un instrument couvert dont le cours fluctue en fonction des fluctuations du cours du premier instrument financier. Les positions longues et courtes sont prises de manière à compenser les changements modélisés de la valeur du premier instrument financier. Après qu'un ordre de couverture initial d'achat ou de vente de titres est complété, au cours d'un échange, d'autres ordres de couverture peuvent être générés. La fixation des prix et des quantités pour les ordres de couverture suivants peut être, d'une part, fondée sur des modification spécifiques de l'utilisateur portant sur le prix du second instrument financier, et, d'autre part, modifiée automatiquement en réponse à l'évolution des cours du marché par rapport au second instrument financier.
Également publié en tant que
UZ20040074
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