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1. (WO2015123487) SELECTING EQUITY INVESTMENTS USING QUANTITATIVE MULTI-FACTOR MODELS
Latest bibliographic data on file with the International Bureau   

Pub. No.: WO/2015/123487 International Application No.: PCT/US2015/015738
Publication Date: 20.08.2015 International Filing Date: 13.02.2015
IPC:
G06Q 40/00 (2012.01)
Applicants: TIDD, Nathan A.[US/US]; US
Inventors: TIDD, Nathan A.; US
Agent: BLANK, Christopher E.; US
Priority Data:
61/940,03014.02.2014US
Title (EN) SELECTING EQUITY INVESTMENTS USING QUANTITATIVE MULTI-FACTOR MODELS
(FR) SÉLECTION DE PLACEMENTS EN ACTIONS AU MOYEN DE MODÈLES QUANTITATIFS MULTIFACTORIELS
Abstract: front page image
(EN) The present invention provides a novel method for evaluating investment instruments using an objective actor based methodology for assessing such factors independent contribution to profits which includes the steps of: supplying, for the plurality of said businesses, datasets of historical reported corporate profits and datasets of said historical business characteristics (factors) correlated to said corporate profits; calculating, for each of said factors and for each historical period in the dataset, a weighting value for each of said businesses representing the relationship between the business and the factor; for each historical period in the dataset, applying a regression analysis to the plurality of weighting values for the plurality of factors and the reported profits for the plurality of businesses to determine the reported profits attributable to each of said factors; and calculating a profit forecast for each of said factors.
(FR) La présente invention concerne un nouveau procédé permettant d'évaluer des instruments de placement utilisant une méthodologie basée sur des facteurs objectifs pour évaluer la contribution indépendante de ces facteurs à des bénéfices, ce procédé consistant : à utiliser, pour une pluralité de sociétés, des ensembles de données de bénéfices de sociétés déclarés antérieurs et des ensembles de données de caractéristiques de sociétés antérieures (facteurs) en corrélation avec lesdits bénéfices de sociétés ; à calculer, pour chacun desdits facteurs et pour chaque période antérieure dans l'ensemble de données, une valeur de pondération pour chacune des sociétés, représentant la relation entre la société et le facteur ; à appliquer une analyse de régression, pour chaque période antérieure dans l'ensemble de données, sur la pluralité de valeurs de pondération pour la pluralité de facteurs et les bénéfices déclarés de la pluralité de sociétés, afin de déterminer les bénéfices déclarés pouvant être attribués à chacun desdits facteurs ; et à calculer une prévision de bénéfices pour chacun de ces facteurs.
Designated States: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW
African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Eurasian Patent Office (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM)
European Patent Office (EPO) (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)
African Intellectual Property Organization (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)