Some content of this application is unavailable at the moment.
If this situation persist, please contact us atFeedback&Contact
1. (WO2013159253) METHODS AND TOOLS FOR GUARANTEEING PORTFOLIO EXPECTED RETURN WHILE MINIMIZING RISKS
Latest bibliographic data on file with the International Bureau   

Pub. No.: WO/2013/159253 International Application No.: PCT/CN2012/000721
Publication Date: 31.10.2013 International Filing Date: 24.05.2012
IPC:
G06Q 40/00 (2012.01)
G PHYSICS
06
COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
Q
DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40
Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
Applicants:
连迪思 LIAN, Disi [CN/CN]; CN
Inventors:
连迪思 LIAN, Disi; CN
Priority Data:
201210126669.627.04.2012CN
Title (EN) METHODS AND TOOLS FOR GUARANTEEING PORTFOLIO EXPECTED RETURN WHILE MINIMIZING RISKS
(FR) PROCÉDÉS ET OUTILS POUR GARANTIR UN RENDEMENT ATTENDU D'UN PORTEFEUILLE TOUT EN MINIMISANT LES RISQUES
(ZH) 保证投资组合预期收益且将风险降至最低的方法及工具
Abstract:
(EN) Methods and tools for guaranteeing portfolio expected return while minimizing risks are disclosed. Firstly, extracting the user's investment portfolio, the expected return data, the user's position in upper and lower limits of the various investment and the long and short positions in investment requirements and the user's investment orientation, and quantitatively calculating portfolios of financial risks in all positions; Secondly, according to the result of user's data and system risk quantitative calculation and the profit and loss optimization value, dynamically adjusting the actual effective boundary; within the multi-dimensional actual effective boundary calculating the optimum portfolio weights ratio to meet the user's expectation of investment returns and position limits, while minimizing investment risks; Then, listing the corresponding increase or decrease in trading, profit and loss and cash flow when transforming the current portfolio into the optimized portfolio, thus improving the user's investment performance while reducing investment risks.
(FR) L'invention concerne des procédés et des outils pour garantir un rendement attendu d'un portefeuille tout en minimisant les risques. L'invention consiste, en premier lieu, à extraire un portefeuille de placements d'un utilisateur, des données de rendement attendu, une position de l'utilisateur au sein de limites supérieure et inférieure de diverses positions de placements et de positions à long terme et à court terme associées à des exigences en matière de placements ainsi que une orientation des placements de l'utilisateur, et à effectuer un calcul quantitatif de portefeuilles de risques financiers dans toutes les positions ; en second lieu, et en fonction des données de l'utilisateur et du résultat du calcul quantitatif des risques systémiques ainsi que d'une valeur d'optimisation de pertes et profits, à ajuster dynamiquement une enveloppe limite effective ; au sein de l'enveloppe limite effective multidimensionnelle, à calculer un rapport de pondération de portefeuilles optimal de manière à répondre aux attentes de l'utilisateur en matière de rendements des placements et de satisfaire aux limites de positions, tout en minimisant les risques de placement ; puis à répertorier la hausse ou la baisse correspondante des transactions, des pertes et profits et du flux de trésorerie suite à l'optimisation du portefeuille existant. L'invention permet ainsi d'améliorer le rendement des placements de l'utilisateur tout en réduisant les risques liés aux placements.
(ZH) 保证投资组合预期收益且将风险降至最低的方法及工具。首先,提取用户的投资组合、预期收益数据、用户对各投资品种的仓位上、下限额和多空头寸要求以及用户投资取向,量化计算投资组合所有头寸的金融风险;其次,根据用户数据及系统的风险量化计算结果和优化损益值动态调整实际有效边界,在多维实际有效边界内计算满足用户期望投资收益和仓位限制的同时将投资风险最小化的最佳投资组合权重比;然后,列出当前投资组合转化至优化后组合应进行的相应增减仓交易、损益及现金流,在提高用户的投资业绩的同时降低投资风险。
front page image
Designated States: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW
African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Eurasian Patent Office (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM)
European Patent Office (EPO) (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)
African Intellectual Property Organization (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
Publication Language: Chinese (ZH)
Filing Language: Chinese (ZH)