(EN) A method for generating a futures index based on active, rule-based analysis of at least two commodities futures is disclosed. The method can include identifying which commodity futures to include in a set under analysis. A parameter can be selected to measure a signal of future expected risk premium of each commodity future of the set. The signal for each commodity future of the set can be calculated. The set of commodity futures can be ranked relative to each other according to the value of the signal for each commodity future. A predetermined rule can be applied to each commodity future in the set to determine whether a position is taken in each commodity future, the determination depending on its ranking.
(FR) L'invention concerne un procédé pour générer un indice de contrats à terme en fonction d'une analyse active, selon des règles d'au moins deux contrats à terme de marchandises. Le procédé peut comporter l'identification des contrats à terme de marchandises qui doivent être inclus dans l'ensemble en cours d'analyse. Un paramètre peut être sélectionné pour mesurer un signal de la prime de risque attendue à terme de chaque contrat à terme de marchandises de l'ensemble. Le signal pour chaque contrat à terme de marchandises de l'ensemble peut être calculé. L'ensemble de contrats à terme de marchandises peuvent être classés les uns par rapport aux autres selon la valeur du signal pour chaque contrat à terme de marchandises. Une règle prédéterminée peut être appliquée à chaque contrat à terme de marchandises de l'ensemble pour déterminer si une position est prise dans chaque contrat à terme de marchandises, la détermination dépendant du classement.