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1. (WO2007090241) A METHOD FOR OPTIMISING THE SECURITY VALUE OF AN INVESTMENT PORTFOLIO
Latest bibliographic data on file with the International Bureau   

Pub. No.:    WO/2007/090241    International Application No.:    PCT/AU2007/000140
Publication Date: 16.08.2007 International Filing Date: 09.02.2007
Chapter 2 Demand Filed:    14.06.2007    
IPC:
G06Q 40/00 (2012.01), G06Q 90/00 (2006.01)
Applicants: AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED [AU/AU]; Level 6, 100 Queen Street, Melbourne, VIC 3000 (AU) (For All Designated States Except US).
PEARSE, Andrew [AU/AU]; (AU) (For US Only).
WELSH, Mike [GB/GB]; (AU) (For US Only).
O'TOOLE, Michael [AU/AU]; (AU) (For US Only).
DALEY, John [AU/AU]; (AU) (For US Only).
BOURKE, Peter [AU/AU]; (AU) (For US Only).
MORRIS, Richard [AU/AU]; (AU) (For US Only)
Inventors: PEARSE, Andrew; (AU).
WELSH, Mike; (AU).
O'TOOLE, Michael; (AU).
DALEY, John; (AU).
BOURKE, Peter; (AU).
MORRIS, Richard; (AU)
Agent: McMaster, Wayne; Mallesons Stephen Jaques, Level 50, 600 Bourke Street, Melbourne, VIC 3000 (AU)
Priority Data:
2006900663 10.02.2006 AU
Title (EN) A METHOD FOR OPTIMISING THE SECURITY VALUE OF AN INVESTMENT PORTFOLIO
(FR) PROCÉDÉ POUR OPTIMISER LA VALEUR DE TITRES D'UN PORTE-FEUILLE D'INVESTISSEMENT
Abstract: front page image
(EN)An automated method of optimising a security value of an investor investment portfolio financed using a margin lending facility, the investment portfolio including a plurality of security holdings at least some of which comprise a diversified portion of the portfolio, the method including the following steps: A) determining a market value and composition of the portfolio based on a level of diversification in the portfolio, the composition of the portfolio including a diversified portion and a standard portion; B) applying a diversified LVR to the diversified portion of the portfolio and a standard loan to value ratio to the standard portion of the portfolio to calculate a maximum security value; and C) comparing the maximum security value calculated against a minimum security value required to secure the loan to determine whether the margin loan requires clearing.
(FR)La présente invention concerne un procédé automatisé pour optimiser la valeur de titres d'un porte-feuille d'investissement d'un investisseur, le porte-feuille d'investissement étant financé par un système de prêt sur marge de crédit et comprenant une pluralité de titres en porte-feuille dont au moins certains comprennent une partie diversifiée du porte-feuille. Le procédé consiste à : A) déterminer la valeur de marché et la composition du porte-feuille à partir du niveau de diversification du porte-feuille, la composition du porte-feuille comprenant une partie diversifiée et une partie standard; B) appliquer un rapport prêt-valeur (LVR) diversifié à la partie diversifiée du porte-feuille et un rapport prêt-valeur standard à la partie standard du porte-feuille afin de calculer une valeur de titres maximale; et C) comparer la valeur de titres maximale calculée avec la valeur de titres minimale requise pour sécuriser le prêt, afin de déterminer si le prêt sur marge de crédit nécessite une compensation.
Designated States: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
African Regional Intellectual Property Organization (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Eurasian Patent Organization (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
European Patent Office (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)
African Intellectual Property Organization (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)