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1. (WO2005114528) PROCESS, SYSTEM AND FINANCIAL ENGINE FOR DETERMINING A LEVEL OF RISK IN THE MARKET, AND FOR ADJUSTING USER’S MARKET EXPOSURE BASED ON THE LEVEL OF RISK
Latest bibliographic data on file with the International Bureau   

Pub. No.:    WO/2005/114528    International Application No.:    PCT/US2005/018061
Publication Date: 01.12.2005 International Filing Date: 20.05.2005
IPC:
G06Q 40/00 (2006.01)
Applicants: MANNING & NAPIER ADVISORS, INC. [US/US]; 1100 Chase Square, Rochester, NY 14604-1999 (US) (For All Designated States Except US).
MANNING, William [US/US]; (US) (For US Only).
COONS, Jeffrey, S. [US/US]; (US) (For US Only).
MCGINN, Michele, R. [US/US]; (US) (For US Only)
Inventors: MANNING, William; (US).
COONS, Jeffrey, S.; (US).
MCGINN, Michele, R.; (US)
Agent: SIROTA, Neil, P.; Baker Botts L.L.P., 30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112-4498 (US)
Priority Data:
10/851,729 20.05.2004 US
Title (EN) PROCESS, SYSTEM AND FINANCIAL ENGINE FOR DETERMINING A LEVEL OF RISK IN THE MARKET, AND FOR ADJUSTING USER’S MARKET EXPOSURE BASED ON THE LEVEL OF RISK
(FR) PROCEDE, SYSTEME ET MOTEUR FINANCIER PERMETTANT DE DETERMINER UN NIVEAU DE RISQUE DANS LE MARCHE ET D'ADAPTER L'EXPOSITION AU MARCHE D'UN UTILISATEUR EN FONCTION DUDIT NIVEAU DE RISQUE
Abstract: front page image
(EN)A process, system and financial engine which determine portfolio’s sensitivity to market risk based on market conditions are described. In particular, with these process, system and financial engine, first data representative of time horizon information and second data representative of risk tolerance information are first received, and guidelines data based on the first and second data are established. Economic and market data underlying the quantitative indicators and factors determining the qualitative indicators are received. Market risk signals based on the indicator(s) is then established. The portfolio’s sensitivity is determined based on the established guidelines data and the market risk signal. Using these process, system and financial engine, it is possible to determine the current market risk level, and then recommend changes to (or adjust) the user’s portfolio market risk sensitivities based on the user’s time horizon (i.e., need to access their assets within a particular time) and the determined market risk level.
(FR)La présente invention se rapporte à un procédé, à un système et à un moteur financier, qui permettent de déterminer la sensibilité d'un portefeuille au risque du marché en fonction des conditions du marché. Le procédé selon l'invention consiste en particulier : à recevoir tout d'abord des premières données représentant des informations d'horizon et des secondes données représentant des informations de tolérance du risque, et à établir des données directives basées sur lesdites premières et secondes données ; à recevoir des données économiques et du marché sur lesquelles se fondent les indicateurs quantitatifs et les facteurs déterminant les indicateurs qualitatifs ; à établir ensuite des signaux de risque du marché basés sur le ou les indicateurs ; et à déterminer la sensibilité du portefeuille sur la base des données directives établies et du signal de risque du marché. Le procédé, le système et le moteur financier selon l'invention permettent de déterminer le niveau de risque du marché actuel, puis de recommander une modification (ou un ajustement) des sensibilités au risque du marché du portefeuille d'un utilisateur en fonction de l'horizon de l'utilisateur (c'est-à-dire de son besoin d'accéder à ses actifs dans un délai particulier) et du niveau de risque du marché déterminé.
Designated States: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
African Regional Intellectual Property Organization (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Eurasian Patent Organization (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
European Patent Office (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)
African Intellectual Property Organization (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)