WIPO logo
Mobile | Deutsch | Español | Français | 日本語 | 한국어 | Português | Русский | 中文 | العربية |
PATENTSCOPE

Search International and National Patent Collections
World Intellectual Property Organization
Search
 
Browse
 
Translate
 
Options
 
News
 
Login
 
Help
 
Machine translation
1. (WO2002007049) STRUCTURED FINANCE PERFORMANCE MONITORING INDEX
Latest bibliographic data on file with the International Bureau   

Pub. No.:    WO/2002/007049    International Application No.:    PCT/US2001/022259
Publication Date: 24.01.2002 International Filing Date: 16.07.2001
Chapter 2 Demand Filed:    14.02.2002    
IPC:
G06Q 90/00 (2006.01), G06Q 20/10 (2012.01), G06Q 20/40 (2012.01), G06Q 40/00 (2012.01)
Applicants: RAYNES, Sylvain [US/US]; (US) (For All Designated States Except US).
RUTLEDGE, Ann, Elaine [US/US]; (US) (For US Only)
Inventors: RAYNES, Sylvain; (US).
RUTLEDGE, Ann, Elaine; (US)
Agent: GAGNEBIN III, Charles, L.; Weingarten, Schurgin, Gagnebin & Hayes, LLP, Ten Post Office Square, Boston, MA 02109 (US)
Priority Data:
60/218,486 14.07.2000 US
Title (EN) STRUCTURED FINANCE PERFORMANCE MONITORING INDEX
(FR) INDEX DE SURVEILLANCE DE L'EFFICACITE DE TRANSACTIONS DE FINANCE STRUCTUREE
Abstract: front page image
(EN)A method for assessing and dynamically rating transactions (180) for structured finance transactions. The method assesses the deviation (170) from a payment promise to be expected from securities backed by pools of assets of various forms (100), the securities being issued in a plurality of tranches (125). The liabilities of the transaction, including triggers and external form of credit enhancement, are taken into account precisely to compute the deviation from the payment promise to be expected by liability holders. Data representing the structure of the transaction and the current state of the asset pool are received (100). A Markov chain formalism (150) is applied on the received data, and a cash flow model is constructed to predict the cash flow performance (180) of the asset pool.
(FR)L'invention concerne un procédé d'évaluation et de classement dynamique de transactions (180), utilisé dans des transactions de finance structurée. Ce procédé permet d'évaluer l'écart (170) d'une promesse de paiement prévue associée à des valeurs associées à des groupements de valeurs de diverses formes (100), ces valeurs étant générées en plusieurs tranches (125). Les valeurs passives de la transaction, y compris les déclenchements et les formes externes d'amélioration des termes de crédit, sont précisément prises en compte pour calculer l'écart de la promesse de paiement prévue par les propriétaires de valeurs passives. Des données représentant la structure de la transaction et l'état courant du groupement de valeurs sont reçues (100). Un formalisme de la chaîne de Markov (150) est appliqué sur les données reçues, et un modèle de mouvements de trésorerie est construit afin de prévoir l'efficacité des mouvements de trésorerie du groupement de valeurs.
Designated States: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
African Regional Intellectual Property Organization (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW)
Eurasian Patent Organization (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
European Patent Office (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR)
African Intellectual Property Organization (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)