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1. (WO2001039005) METHOD OF PORTFOLIO VALUATION
Latest bibliographic data on file with the International Bureau   

Pub. No.:    WO/2001/039005    International Application No.:    PCT/CA2000/001388
Publication Date: 31.05.2001 International Filing Date: 24.11.2000
IPC:
G06Q 40/00 (2006.01)
Applicants: ALGORITHMICS INTERNATIONAL CORP. [BB/BB]; Chancery House, High Street, Bridgetown, Barbados, West Indies (BB) (For All Designated States Except US).
DEMBO, Ron [CA/CA]; (CA) (For US Only).
MAUSSER, Helmut [CA/CA]; (CA) (For US Only)
Inventors: DEMBO, Ron; (CA).
MAUSSER, Helmut; (CA)
Agent: BERESKIN & PARR; 40 King Street West, 40th Floor, Toronto, Ontario M5H 3Y2 (CA)
Priority Data:
2,290,888 26.11.1999 CA
Title (EN) METHOD OF PORTFOLIO VALUATION
(FR) PROCEDE D'EVALUATION D'UN PORTEFEUILLE
Abstract: front page image
La présente invention concerne un système et un procédé d'évaluation d'un portefeuille d'après ses performances par rapport à un point de référence spécifique et selon plusieurs scénarios à venir. Plus particulièrement, l'invention permet de prendre un portefeuille et de calculer deux valeurs liées à ce portefeuille, la première valeur correspondant à la baisse potentielle de la valeur du portefeuille en dessous d'une valeur de référence, au cours d'un horizon donné, et une seconde valeur correspondant à une somme dont la valeur du portefeuille pourrait dépasser une valeur de référence, au cours d'un horizon donné, en prévision de plusieurs scénarios différents à venir. L'invention porte également sur des moyens permettant de déterminer le portefeuille permettant d'obtenir le compromis optimal entre ces deux valeurs, et d'évaluer des mesures des performances risques/récompenses grâce à ces deux valeurs qui peuvent s'utiliser pour classer des instruments, des valeurs ou des portefeuilles. L'invention concerne en outre des moyens permettant de fixer un prix d'assurance de portefeuille pour des portefeuilles optimaux.
Designated States: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
African Regional Intellectual Property Organization (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW)
Eurasian Patent Organization (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
European Patent Office (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR)
African Intellectual Property Organization (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)