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1. (WO2018028851) EINRICHTUNG ZUR DATENVERARBEITUNG UND VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG DER GEWICHTE VON KONSTITUENTEN EINES ZIELPORTFOLIOS
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Veröff.-Nr.: WO/2018/028851 Internationale Anmeldenummer PCT/EP2017/063696
Veröffentlichungsdatum: 15.02.2018 Internationales Anmeldedatum: 06.06.2017
IPC:
G06Q 30/06 (2012.01) ,G06Q 40/06 (2012.01)
G Physik
06
Datenverarbeitung; Rechnen; Zählen
Q
Datenverarbeitungssysteme oder -verfahren, besonders angepasst an verwaltungstechnische, geschäftliche, finanzielle oder betriebswirtschaftliche Zwecke, sowie an geschäftsbezogene Überwachungs- oder Voraussagezwecke; Systeme oder Verfahren, besonders angepasst an verwaltungstechnische Zwecke, sowie an geschäftsbezogene Überwachungs- oder Voraussagezwecke, soweit nicht anderweitig vorgesehen
30
Handelsverkehr, z.B. Einkauf oder elektronischer Handel [E-Commerce]
06
Kauf-, Verkauf- oder Vermietungs-[Leasing]-Transaktionen
G Physik
06
Datenverarbeitung; Rechnen; Zählen
Q
Datenverarbeitungssysteme oder -verfahren, besonders angepasst an verwaltungstechnische, geschäftliche, finanzielle oder betriebswirtschaftliche Zwecke, sowie an geschäftsbezogene Überwachungs- oder Voraussagezwecke; Systeme oder Verfahren, besonders angepasst an verwaltungstechnische Zwecke, sowie an geschäftsbezogene Überwachungs- oder Voraussagezwecke, soweit nicht anderweitig vorgesehen
40
Finanzgeschäfte; Versicherung; Steuer-Strategien; Berechnung von Körperschafts- und Einkommensteuer
06
Kapitalanlage- und Investitionsmaßnahmen, z.B. Finanzinstrumente, Vermögens- oder Fondsverwaltung
Anmelder:
FINREON AG [CH/CH]; Oberer Graben 3 9000 St. Gallen, CH
Erfinder:
SEIZ, Ralf; CH
Vertreter:
RÜFENACHT, Philipp M.; CH
KESSLER, Stephan; CH
ROSHARDT, Werner A.; CH
STÄBLER, Roman; CH
SPILLMANN, Hannes; CH
HOPPLER, Justin; CH
GUTMANN, Samuel O.; CH
Prioritätsdaten:
01027/1610.08.2016CH
Titel (EN) DATA PROCESSING DEVICE AND METHOD FOR DETERMINING THE WEIGHTS OF CONSTITUENTS OF A TARGET PORTFOLIO
(FR) DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE DONNÉES ET PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION DES POIDS DE CONSTITUANTS D’UN PORTEFEUILLE CIBLE
(DE) EINRICHTUNG ZUR DATENVERARBEITUNG UND VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG DER GEWICHTE VON KONSTITUENTEN EINES ZIELPORTFOLIOS
Zusammenfassung:
(EN) A data processing device comprises first input means (10) for receiving historical data relating to constituents of a defined investment universe, storage means (20) for storing the received historical data in a first data structure, first processing means (30) for creating a plurality of ranking lists of the constituents on the basis of a plurality of corresponding factors applied to the stored historical data, second processing means (40) for generating a plurality of second data structures, wherein each of the second data structures comprises constituents of the investment universe which are selected on the basis of a corresponding ranking list, and for storing the plurality of second data structures in the storage means (20), third processing means (50) for applying a first weighting scheme to each of the second data structures in order to generate a plurality of third data structures, wherein each of the third data structures represents a factor portfolio on the basis of one of the second data structures, and for storing the third data structures in the storage means (20), fourth processing means (60) for applying a second weighting scheme to the third data structures in order to generate a fourth data structure which, as a target portfolio, represents a weighted combination of the factor portfolios and for storing the fourth data structure in the storage means (20), and output means (70) for outputting information on the basis of the fourth data structure, wherein the information comprises weights of constituents of the target portfolio. It has been shown that the resulting target portfolio has advantageous properties, in particular with regard to the relationship between long-term income and risk.
(FR) L’invention concerne un dispositif de traitement de données qui comprend des premiers moyens d’entrée (10) destinés à l’enregistrement de données historiques de constituants d’un univers d’investissement défini, des moyens de mémorisation (20) destinés à mémoriser les données historiques enregistrées dans une première structure de données, des premiers moyens de traitement (30) destinés à établir une pluralités listes de rang des constituants sur la base de plusieurs facteurs correspondants, appliqués aux données historiques stockées, des seconds moyens de traitement (40) destinés à générer une pluralité de deuxièmes structures de données, chacune des deuxièmes structures de données comprenant des constituants de l’univers d’investissement sélectionnés sur la base d’une liste de rang correspondante, et à stocker la pluralité de deuxièmes structures de données dans les moyens de mémorisation (20), des troisièmes moyens de traitement (50) destiné à appliquer un premier schéma de pondération à chacune des deuxièmes structures de données pour générer une pluralité de troisièmes structures de données, chacune des troisièmes structures de données représentant un portefeuille de facteurs basé sur une des deuxièmes structures de données, et pour stocker les troisièmes structures de données dans les moyens de mémorisation (20), des quatrièmes moyens de traitement (60) destinés à appliquer une deuxième structure de pondération aux troisièmes structures de données pour générer une quatrième structure de données qui représente comme portefeuille cible une combinaison pondérée des portefeuilles de facteurs, et pour stocker la quatrième structure de données dans les moyens de mémorisation (20) et des moyens de délivrance (70) destinés à délivrance des informations basées sur la quatrième structure de données, les informations contenant les poids des constituants du portefeuille cible. On a montré que le portefeuille cible résultant possède des propriétés avantageuses, en particulier concernant la relation entre le rendement à long terme et le risque.
(DE) Eine Einrichtung zur Datenverarbeitung umfasst erste Eingangsmittel (10) zur Aufnahme historischer Daten von Konstituenten eines definierten Anlageuniversums, Speichermittel (20) zum Ablegen der aufgenommenen historischen Daten in einer ersten Datenstruktur, erste Verarbeitungsmittel (30) zum Erstellen mehrerer Ranglisten der Konstituenten anhand mehrerer entsprechender Faktoren, angewandt auf die abgelegten historischen Daten, zweite Verarbeitungsmittel (40) zum Erzeugen mehrerer zweiter Datenstrukturen, wobei jede der zweiten Datenstrukturen anhand einer entsprechenden Rangliste ausgewählte Konstituenten des Anlageuniversums umfasst, und zum Ablegen der mehreren zweiten Datenstrukturen in den Speichermitteln (20), dritte Verarbeitungsmittel (50) zum Anwenden eines ersten Gewichtungsschemas auf jede der zweiten Datenstrukturen zur Erzeugung mehrerer dritter Datenstrukturen, wobei jede der dritten Datenstrukturen ein Faktorportfolio basierend auf einer der zweiten Datenstrukturen repräsentiert, und zum Ablegen der dritten Datenstrukturen in den Speichermitteln (20), vierte Verarbeitungsmittel (60) zum Anwenden eines zweiten Gewichtungsschemas auf die dritten Datenstrukturen zur Erzeugung einer vierten Datenstruktur, welche als Zielportfolio eine gewichtete Kombination der Faktorportfolios repräsentiert, und zum Ablegen der vierten Datenstruktur in den Speichermitteln (20) und Ausgabemittel (70) zum Ausgeben von Informationen basierend auf der vierten Datenstruktur, wobei die Informationen Gewichte von Konstituenten des Zielportfolios umfassen. Es hat sich gezeigt, dass das resultierende Zielportfolio insbesondere hinsichtlich dem Verhältnis zwischen langfristigem Ertrag und Risiko vorteilhafte Eigenschaften besitzt.
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Designierte Staaten: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW
African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Eurasische Patentorganisation (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM)
Europäisches Patentamt (EPO) (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)
African Intellectual Property Organization (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
Veröffentlichungssprache: Deutsch (DE)
Anmeldesprache: Deutsch (DE)